Banca Centrală Europeană (BCE), instituţia care se va ocupa de luna viitoare de monitorizarea centralizată a băncilor mari din zona euro, va dezvălui la sfârşitul săptămânii rezultatele evaluării fără precedent a calităţii activelor bancare (AQR - asset quality review) derulată pe parcursul ultimului an.
Evaluarea a cuprins 130 de grupuri bancare din 20 de ţări europene, iar 18 dintre acestea au subsidiare la Bucureşti sau sunt acţionari semnificativi în cadrul unor bănci locale.
Odată cu testarea calităţii activelor, care include verificarea garanţiilor şi a provizioanelor, supraveghetorii europeni au derulat şi un test de stres pentru a evalua rezistenţa băncilor în condiţii economice adverse.
Un efect al testării sănătăţii sistemului bancar european ar putea fi încheierea unei perioade de cădere dramatică a activităţii de creditare, în special în zona de sud a continentului, generată de o lipsă generală de încredere.
Unele informaţii publicate de presa străină indică nouă bănci care nu îndeplinesc criteriile impuse de BCE, printre acestea fiind Millennium şi Piraeus, ambele prezente pe piaţa locală.
Millennium se află la un pas de a pleca din România după ce a ajuns la un acord cu OTP pentru vânzarea subsidiarei locale, în timp ce grecii de la Piraeus se pregătesc să-şi restrângă prezenţa internaţională. Grecii susţin însă că vor rămâne pe piaţa românească.
Băncile care nu îndeplinesc plafoanele de capital impuse de supraveghetorii de la Frankfurt trebuie să prezinte planuri de corectare a situaţiei în două săptămâni de la publicarea rezultatelor, iar planurile trebuie puse în aplicare într-un interval de 6-9 luni.
BNR pregăteşte, de asemenea, pentru anul viitor un test de evaluare a calităţii activelor băncilor locale, având în vedere obiectivul de aderare cât mai rapidă la mecanismul unic de supraveghere european. Mecanismul intră în vigoare luna viitoare, iar la acesta vor participa iniţial 120 de bănci mari.
Oficialii BNR au pledat pentru intrarea băncilor locale în mecanismul unic de supraveghere cât mai repede şi nu la data adoptării euro, motivând că astfel vor fi cunoscute direct de la sursă deciziile luate de autorităţile de supraveghere, fără eventuale distorsiuni generate de grupurile europene cu prezenţă locală datorită intereselor lor particulare.
Există speranţe că inclusiv procesul de dezintermediere financiară, reflectat de retragerea unor linii de finanţare în valoare de 9 mld. euro în ultimii şase ani, se va tempera odată cu intrarea în mecanismul unic de supraveghere.
BNR a mai derulat în vară un exerciţiu sever de evaluare a calităţii activelor, la care au fost supuse trei bănci cu capital românesc - Banca Transilvania, CEC Bank şi Carpatica. Testul a fost derulat tot în perspectiva aderării la mecanismul unic, în condiţiile în care supraveghetorii europeni ar fi reticenţi să preia în aria lor de responsabilitate un sistem bancar cu probleme vizibile, legate de activitatea de creditare din trecut. BNR desfăşoară în mod regulat şi un test de stres elaborat în colaborare cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), măsurătorile vizând adecvarea capitalului în scenariul unor condiţii economice adverse.
Cel mai recent exerciţiu acoperă trei ani (2014-2016) şi are în vedere o recesiune persistentă, o depreciere de 15% a leului şi creşterea randamentului titlurilor de stat. Chiar şi în aceste condiţii, scenariul arată că doar un număr restrând de bănci de talie mică s-ar confrunta cu probleme şi ar avea nevoie de capital suplimentar.
Testarea calităţii activelor băncilor locale care va avea loc anul viitor va pune presiune pe indicatorii bancari. BNR a iniţiat deja anul acesta un plan de măsuri pentru curăţarea sistemului bancar de credite neperformante, iar bancherii au fost nevoiţi în aceste condiţii să constituie provizioane suplimentare pentru a pune în aplicare recomandările băncii centrale.
Planul de curăţare a portofoliilor bancare duce inclusiv la provizionarea integrală a creditelor considerate nerecuperabile, aceasta fiind o condiţie necesară pentru scoaterea lor în afara bilanţurilor. Băncile locale au credite neperformante de circa 40 miliarde de lei. Rata de neperformanţă este de 17%, fiind în scădere de la un vârf de 22% în martie, dinamică determinată de schimbarea metodologiei de calcul şi de curăţarea portofoliilor.
