Testele de stres ale băncilor din UE vor lua în considerare doar pierderile înregistrate de bondurile tranzacţionate

Cele 91 de bănci supuse testelor de stres de Uniunea Europeană vor lua în considerare doar potenţialele pierderi înregistrate de obligaţiunile guvernamentale tranzacţionate de acestea şi nu cele păstrate pentru randamente, se arată într-un document al BCE citat de Bloomberg.

"Analizele vor fi aplicate doar portofoliilor de tranzacţionare, nefiind luată în considerare asumpţia intrării în default a vreunei ţări", se arată într-un document confidenţial intitulat "Testul de stres al UE: mesaje importante legate de probleme de metodologie".

Testele vor presupune o pierdere de 23,1% pentru datoriile greceşti, 14% pentru obligaţiunile portugheze, 12,3% pentru bondurile emise de Spania şi de 4,7% pentru datoriile Germaniei. De asemenea, pentru Marea Britanie este estimată o pierdere de 10%, în timp ce pentru Franţa obligaţiunile ar putea aduce o pierdere de 5,9%.

Testele arată şi un randament mediu la cinci ani pentru obligaţiunile emise de ţările din zona euro de 4,6% în 2011, de la 2,7% în 2009.