Trei grupuri europene care controlează 10% din sistemul bancar au picat testul european de stres

Volksbank - Austria, EFG Euro­bank şi ATE Bank - Gre­cia, sunt cele trei grupuri fi­nanciare europene prezente pe piaţa locală care nu au pro­mo­vat anul acesta testele de stres derulate de Autoritatea Bancară Europeană şi au ne­vo­ie de capital suplimentar însumând 930 mil. euro.

Rata capitalului propriu de rang 1 (Core Tier 1 - capitalul raportat la riscul total) în­re­gistrată de cele trei bănci ar coborî până în 2012 sub pragul minim considerat vital de 5% în eventualitatea unei noi recesiuni sau al adâncirii crizei datoriilor suverane.

Dintre băncile prezente pe piaţa româ­neas­că, grupul elen ATE Bank s-ar afla în cea mai dificilă situaţie în cazul adâncirii da­toriilor suverane. Rata capitalului propriu al băncii ar coborî la -0,8% până în 2012 pe baza scenariului testat de autorităţile euro­pe­ne, ceea ce înseamnă că banca are nevoie de un capital suplimentar de 713 mil. euro pen­tru a ajunge la pragul minim de 5%.

Grecii deţin pe plan local un jucător de talie mică, ATE Bank România, care avea ac­ti­ve de circa 440 mil. euro la sfârşitul anu­lui trecut şi o cotă de piaţă de sub 0,6%. De alt­fel, grupul elen intenţionează să vândă sub­sidiara din România până la sfârşitul anu­lui viitor în cadrul unui plan de restructurare.

Totodată, EFG Eurobank - care contro­lea­ză Bancpost, a noua bancă locală după ac­tive - a obţinut în urma testelor de stres o rată a capitalului de rang 1 de 4,6%. Rezul­ta­tele se bazează pe datele financiare rapor­tate de grup la sfârşitul anului trecut, indi­ce­le urcând la 4,9% dacă sunt luate în consi­de­rare şi majorările de capital anunţate până la 30 aprilie 2011.

"Rezultatele nu iau în calcul provizioa­ne­le generice ale Eurobank EFG, nici mă­su­rile planificate de bancă cu scopul de a-şi re­duce riscul. Luând în calcul măsurile ce au fost decise, anunţate şi sunt deja im­ple­men­tate, rata capitalului propriu de rang 1, apli­când presupusul şoc sub stresul unui sce­nariu advers, se cifrează la 7,6%", au declarat reprezentanţii Eurobank.

Printre măsurile de restructurare adop­­tate de Eurobank se numără vânzarea sub­si­di­arei din Turcia, absorbţia companiei de in­ves­tiţii DIAS şi încheierea unui parnereiat cu austriecii de la Raiffeisen în Po­lonia. Pe piaţa românească, Eurobank avea la sfârşitul lui 2010 o expunere de 4,55 mld. euro.

La rândul lor, austriecii de la Volksbank au obţinut o rată a capitalului propriu de rang 1 de 4,5% în baza scenariului pesimist creat de autorităţile europene, faţă de 6,4% la sfârşitul anului trecut. Austriecii se află deja într-un proces de restructurare a opera­ţiu­nilor.

Alte trei bănci cu prezenţă locală - Pi­raeus Bank, Millennium şi Marfin - au trecut la limită testul de stres, obţinând un nivel al capitalului propriu de bază mai mic de 5,5%.

Dincolo de rezultatele tehnice privind ni­­velul capitalului propriu al băncilor, testele de stres relevă şi expunerile marilor grupuri financiare pe fiecare ţară în parte, inclusiv expunerile trecute în categoria "default". În cazul României, cea mai mare expunere, de peste 20 mld. euro, este înregistrată de aus­tri­ecii de la Erste, care deţin BCR.