Bănci și Asigurări

BNR: Un soc de curs valutar ar pune in dificultate doar doua banci de talie mica

07.07.2008, 19:14 79

Bancile locale au expuneri reduse fata de riscul de curs valutar, in conditiile in care au preferat sa pastreze aproape de echilibru balanta intre active si pasive in functie de monede.
"In conditiile unei eventuale deprecieri a cursului de schimb cu 20%, 14 institutii de credit ar suferi pierderi cuprinse intre 0,13% si 8,45% din fondurile proprii, cele mai expuse fiind doua banci de talie mica", subliniaza BNR in Raportul Anual privind activitatea sa. BNR realizeaza studii pe baza unor scenarii privind evolutii extraordinare ale cursului sau dobanzii. Bancile locale si-au aratat de altfel rezistenta la socuri de curs in ultimii ani, cand in ciuda volatilitatii ridicate - atat pe apreciere, cat si pe partea de depreciere a leului - niciun jucator nu a raportat probleme semnificative.
Desi a crescut usor in 2006 si 2007, pozitia valutara (care reflecta dezechilibrul dintre activele si pasivele unei banci in functie de moneda) a ramas la niveluri scazute. Agregat pentru intregul sistem, pozitia valutara neta a ramas sub 2%, fata de niveluri de aproape 4%, consemnate in 2004.
Desi concluziile Raportului sunt optimiste, oficialii BNR au atentionat recent ca in bilanturile bancilor exista dezechilibre importante din punctul de vedere al monedei in care sunt denominate activele si pasivele, cel putin pentru unele scadente. De altfel, guvernatorul Mugur Isarescu a aratat recent ca banca centrala ar putea recurge la impunerea unor niveluri de echilibru mai stranse intre active si pasive pentru banci, in vederea temperarii ritmului de crestere a creditului in valuta.
Ingrijorarea BNR survine in conditiile in care creditul de retail in valuta a urcat cu 110% in ultimul an, in timp ce populatia prefera depozitele in lei la economisire.
Mai mult, in timp ce perioada de rambursare a creditelor a crescut neintrerupt in ultimii ani, ajungandu-se pana la 40 de ani pentru finantarile ipotecare, la depozite clientii prefera scadentele scurte, de trei sau sase luni.
Banca Nationala mai subliniaza in Raportul sau ca tendinta de trecere de la pozitii valutare predominant scurte (ceea ce presupune ca bancile pariau pe o depreciere a leului, n. red.) la pozitii valutare predominant lungi aparuta in 2006 a continuat si in 2007.
Totusi, diferenta dintre valoarea agregata a pozitiilor scurte si respectiv a celor lungi s-a diminuat.
In decembrie trecut, pozitiile totale scurte se ridicau la circa 250 de milioane de lei, in timp ce pozitiile totale lungi erau de aproximativ 310 milioane de lei.
Datele de bilant publicate la sfarsitul anului trecut de BCR si BRD aratau o preferinta puternica a deponentilor pentru depozitele in lei, in special pe termen scurt, in timp ce creditele erau acordate preponderent in euro.
Pentru bancile cu actionariat straini (care controleaza aproape 90% din activele totale din sistem), atragerea de resurse in euro este facila. Astfel, bancherii au incurajat expansiunea creditului in valuta, ducand dobanzile tot mai jos. Lupta s-a temperat insa la inceputul acestui an, in conditiile in care accesul la finantari din strainatate a devenit mult mai dificil, pe fondul turbulentelor care au zdruncinat pietele internationale.
BNR subliniaza in Raportul privind Stabilitatea Financiara ca pasivele externe au ajuns sa reprezinte 28% din resursele totale atrase de bancile romanesti.
"Institutiile de credit cu actionariat straini au avut o contributie semnificativa la cresterea ponderii pasivelor externe in pasivul total al sectorului bancar romanesc pe fundalul unei finantari mai accentuate de la bancile mama comparativ cu anul precedent."
Potrivit datelor bancii centrale, putin peste circa 12% din depozitele atrase de bancile locale de la nerezidenti au scadente scurte (sub un an), in timp ce restul pana la 28% sunt pe perioade medii si lungi.

Corelare buna pe dobanzi
In ceea ce priveste corelarea dobanzilor pentru categoriile de active si pasive, BNR noteaza ca pozitia bancilor este "adecvata", desi vulnerabilitatea a crescut comparativ cu anul precedent. "Evolutia s-a datorat practicii unor institutii de credit de a-si finanta cresterea creditelor prin atragerea de resurse interbancare", noteaza analistii BNR. Totodata, banca centrala subliniaza ca dobanzile la credite se ajusteaza mai lent decat cele la depozite, iar in conditiile in care turbulentele din mediul financiar international au scumpit finantarile, bancile locale si-au ingustat marjele de profit. Desi evolutia dobanzilor arata o ingustare a potentialului de castig, datele recente ca bancile reusesc in continuare sa faca profit, castigul la nivelul sistemului accelerand semnificativ in aprilie fata de aceasi luna din 2007.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO