♦ Impactul riscului de rată a dobânzii este monitorizat în permanenţă de BNR şi este evaluat prin analiza unor scenarii de stres privind deplasarea curbei randamentelor în lei sau euro şi calculul pierderilor în urma marcării la piaţă a titlurilor de stat ♦ În cazul portofoliului de titluri de stat evaluat la valoare justă, impactul se poate materializa printr-o reducere maximă a fondurilor proprii de 20,7%, impactul variind în funcţie de structura deţinerilor de titluri de stat ale fiecărei bănci, potrivit BNR.
Expunerea băncilor pe titluri de stat a continuat să crească, mai rapid în perioada pandemiei de COVID-19, depăşind 20% din activele băncilor (care au ajuns la 640 mld. lei), iar creşterea dobânzilor a creat un impact negativ şi în ceea ce înseamnă marcarea poziţiilor pe care băncile le deţin pe piaţa titlurilor de stat.
Concret, dacă băncile vând titlurile de stat marchează pierderi ceea ce afectează capitalul băncilor, în condiţiile în care preţurile titlurilor de stat româneşti au scăzut în ultima perioadă din cauza creşterii dobânzilor.
„Pe fondul neconcordanţei duratei activelor şi pasivelor bancare, majoritatea instituţiilor de credit vor înregistra pierderi în eventualitatea materializării unei creşteri neaşteptate a ratelor de dobândă. În cazul portofoliului de titluri de stat evaluat la valoare justă, impactul se poate materializa printr-o reducere maximă a fondurilor proprii de 20,7%, impactul variind în funcţie de structura deţinerilor de titluri de stat ale fiecărei bănci. Toate instituţiile de credit ar urma să înregistreze reduceri ale fondurilor proprii ca urmare a procesului de marcare la piaţă a titlurilor de stat din portofoliuî, susţine BNR.
