Testele de stres ale băncilor europene iau în calcul scenarii prea optimiste

Testele de stres aplicate băncilor europene, ce ar urma să fie publicate în perioada următoare, sunt extrem de optimiste şi subestimează pierderile probabile rezultate din fluctuaţiile obligaţiunilor elene şi spaniole, spun analişti citaţi de Bloomberg. Oficialii europeni au transmis băncilor că testele de stres iau în considerare pierderi de circa 17% în cazul obligaţiunilor emise de guvernul elen, 3% pentru titlurile spaniole şi de 0% pentru cele germane, potrivit unor surse apropiate situaţiei, care nu au vrut să-şi dezvăluie identitatea. "Acesta nu este un test de stres. Este o simplă evaluare a obligaţiunilor guvernamentale", a spus Jaap Meijer, analist pentru Evolution Securities.