Costul asigurării datoriilor statului român aproape s-a dublat în trimestrul al treilea, dar România s-a menţinut pe poziţia 17 în clasamentul mondial privind riscul de default realizat de firma de monitorizare a pieţei financiare CMA.
Credit default swap-ul (costul de asigurare la restructurare/default - CDS) titlurilor de stat cu maturitatea la cinci ani ale României a urcat la 4,2%, de la 2,45% în trimestrul al doilea.
Asigurarea unei datorii de 10 milioane de dolari a s-a majorat astfel de la 245.000 de dolari la 420.000 de dolari.
CDS-ul determină randamentul cerut de investitorii străini pentru achiziţia de titluri suverane. În plus, CDS-urile influenţează şi costul finanţării externe pentru companii şi bănci.
Probabilitatea cumulativă de default în cazul României, pe termen de cinci ani, a crescut la 26,2%, de la 16,2% în trimestrul al doilea, potrivit raportului. Indicatorul este calculat după un model standard la nivelul industriei de profil, folosind datele CMA Datavision.
Cel mai riscant stat a rămas în trimestrul al treilea Grecia, cu un CDS de 51,56% şi o probabilitate de default de 90,6%, urmată de Portugalia.
Între ţările cu risc mai ridicat de default decât România sunt Italia, pe locul 8, cu o probabilitate de 33,3%, urmată de Ungaria, cu 30,7%, şi Spania, pe locul 14, cu 28,2%.
Bulgaria se află pe locul 20, cu un CDS de 3,84% şi un risc de default de 24,4%. Rusia este pe poziţia 28, iar Polonia pe 30.
Norvegia şi-a menţinut poziţia de cel mai sigur stat în privinţa riscului de incapacitate de plată, cu o probabilitate de default de 4,4%.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
