Principala sursa de risc pentru bancile romanesti o reprezinta riscul de credit rezultat din fluctuatii ale cursului leului si ale ratei dobanzii, la care este expus sectorul companiilor, potrivit unui studiu de evaluare a stabilitatii sectorului financiar romanesc publicat de FMI.
Desi nu ar fi prea afectat de o eventuala depreciere puternica a leului, cresterea creditelor neperformante ar avea un impact considerabil asupra sistemului bancar, pe langa efectele reducerii marjei dintre dobanzile active si cele pasive care ar reduce mult profitabilitatea bancilor, asa cum arata rezultatele mai multor teste privind rezistenta sistemului bancar la diverse tipuri de socuri realizate de expertii Fondului. Acestia anticpeaza cresterea creditelor neperformante ca rezultat al expansiunii puternice a creditarii.
Astfel, in cazul in care ar avea loc iesiri semnificative de capital care ar determina o depreciere de 20% a leului si cresterea dobanzilor pentru moneda nationala cu 10%, bancile nu ar resimti un impact direct. Rata de adecvare a capitalului (raportul dintre fondurile proprii si activele ajustate in functie de risc) ar scadea de la nivelul de 25% consemnat la sfarsitul lunii martie a acestui an la 21,9%, la nivelul sistemului. Cele mai afectate ar fi fostele banci de stat aflate in prezent in proprietatea unor grupuri straine, la care indicatorul respectiv ar scadea cu 5,3% pana la 12,8%. Normele BNR impun bancilor o solvabilitate minima de 12%.
In schimb, in cazul in care 10% din creditele acordate de banci ar deveni neperformante, iar provizioanele ar creste cu 50% pentru imprumuturile care trec in categoria celor neperformante, impactul asupra sistemului bancar ar fi masiv, sustin autorii raportului.
Si in aceasta situatie, bancile privatizate ar avea cel mai mult de suferit, insa rata de adecvare a capitalului ar ramane peste limita minima stabilita de banca centrala.
Un alt soc luat in calcul este reducerea diferentei dintre dobanzile achitate de banci la depozite si cele percepute pentru credite, efect al unei eventuale strategii de extindere a portofoliului de credite sau al concurentei in sistem.
Raportul a fost efectuat pe baza unei reduceri a marjei de 2,5% pentru dobanzile in valuta si de 5% pentru cele in lei. In acest caz, profitabilitatea bancilor ar scadea cu un interval cuprins intre 9% si 20%. Indicatorul de profitabilitate analizat este ROE - rentabilitatea capitalului (raportul dintre profit si capitalul social).
Rentabilitatea capitalului ar deveni negativa pentru toate bancile. Filialele bancilor straine mari, care au activitate in special in sectorul corporatist de mari dimensiuni, ar consemna cea mai mare diminuare a rentabilitatii, de la 6,1% la minus 14,2%. Rata de adecvare a capitalului ar ramane insa suficienta in tot sistemul. razvan.voican@zf.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
