La BCR s-ar aprinde becul rosu de alarma doar daca euro ar urca la 5,9 lei, situatie in care profitul bancii ar disparea din cauza amplorii riscului, insa un asemenea scenariu nu poate fi imaginat nici in visele cele mai rele, afirma Bernhard Spalt, vicepresedintele Erste Bank, responsabil cu managementul riscului si membru in Consiliul de Supraveghere al BCR.
"Facem in mod constant teste de evaluare a rezistentei portofoliului pentru a vedea cum poate fi absorbit un soc valutar la nivelul clientului, sa-i intelegem gradele de senzitivitate si robustetea. La un curs de 4,2 lei/euro, atat de vehiculat de unii analisti la inceputul anului, BCR ar inregistra o usoara deterioare a portofoliului, dar ar ramane profitabila."
Spalt spune ca strategia Erste de management al riscului se bazeaza pe intelegerea capacitatii clientului de a obtine venituri in diferite situatii, fara a se baza prea mult pe colateral.
"Colateralul este secundar. Trebuie sa ma bazez pe cash flow-ul clientului si pe cat de sigur pot fi ca acesta este sustenabil in timp. Practic, prima problema pe care mi-o pun este: poate plati?"
Din acest punct de vedere, seful riscului Erste considera ca BNR face pasi buni prin noul proiect de reglementare a creditului de retail. "Piata trebuie racorita un pic pentru ca sunt jucatori care vor sa creasca cu orice pret."
Ca orice administrator al riscului, Spalt este mai putin interesat de volumele de vanzari si mai mult de calitatea portofoliului.
El spune ca exista un conflict natural intre managerul de risc si oamenii de vanzari dintr-o banca si chiar daca vanzatorilor nu le place, trebuie sa existe un acord intre cele doua parti pentru ca altfel nu se poate face un business sustenabil.
"Managerul de risc poate juca roluri diferite. Pot fi 'Doctor Nu' si sa nu accept decat credit acoperite 100% cu garantii, sau pot sa am abordare se sustinere a vanzarilor in mod selectiv. Daca ai un management al riscului slab, nu mai poti practica preturi diferentiate de la un client la altul in functie de profil, ramai cu preturi mai ridicate pentru toti si din aceasta cauza in cele din urma pierzi clientii buni si ramai cu cei cu probleme."
Spalt mai spune ca este o privire naiva sa te gandesti doar cate credite dai. "Nu ma ajuta cu nimic o dublare a portofoliului, daca pe 30% din el am probleme de recuperare. Vanzarile trebuie stimulate pe partea de calitate. Chiar daca pierd din cota ca expunere, vreau sa castig prin calitatea acesteia."
El sustine ca in general grupul Erste nu a inasprit standardele de creditare si nici nu a majorat nivelurile colateralului solicitat clientilor, considerand ca avea deja o abordare prudenta.
"Nu inseamna ca nu am facut si erori pentru ca anticiparea unui viitor nesigur si a riscurilor care pot fi asumate nu este tot timpul corecta. Am observat pe unele piete deteriorari ale portofoliilor de credite de consum negarantate."
De asemenea, considera ca actuala criza financiara internationala este utila prin prisma faptului ca in urma cu un an nimeni nu vorbea despre standarde de creditare si disciplina. "Acum vedem cat de tare loveste absenta unor standarde prudente."
Cat priveste piata imobiliara din Romania, Spalt nu intrevede riscuri semnificative, desi admite ca "piata este netestata."
"Nu cred ca exista un bubble. Pe zona comerciala a fost o supraincalzire, dar au urmat si corectii in ultima vreme. Cat timp exista un dezechilibru atat de mare intre cerere si oferta, ar trebui sa ne putem recupera creantele cel putin la valoarea nominala a garantiilor. Urmarim totusi cu atentie diferentele de preturi dintre Bucuresti si provincie si folosim propriii evaluatori de imobile. Este foarte important sa mentii obiectivitatea in evaluare."
Tocmai pentru a testa corectitudinea preturilor, BCR, dar si alte filiale ale Erste vand periodic credite ipotecare neperformante pentru a vedea ce ofera piata, respectiv daca valoarea casei luata in calcul este sau nu corecta. Spalt sustine ca vanzarile nu se fac decat in conditii de licitatie transparenta si ca BCR gaseste clienti, chiar daca nu chiar tot timpul.
In acelasi timp, Spalt nu-si face probleme in privinta portofoliului de credite corporate al BCR, considerandu-l bine protejat.
"Este foarte bine acoperit cu garantii, avand in vedere in mod traditional la BCR se punea accentul pe colateral. Totusi, structura finantarilor trebuie schimbata in termeni de ajustare a bilanturilor clientilor."
Seful riscului Erste nu crede ca pot aparea probleme de finantare pe zona clientilor companii.
Bernhard Spalt, 40 de ani
Vicepresedinte Erste Bank, responsabil
cu managementul riscului din noiembrie 2006
Lucreaza pentru Erste Bank din 1991
Este membru al Consiliilor de Supraveghere ale BCR, Ceska Sporitelna, Erste Bank Ungaria, Bank Prestige Ucraina
Din 2002 conduce divizia de risk management la nivelul grupului
Din august 2000 pana in iunie 2002 a fost seful departamentului de restructurare al bancii cehe Ceska Sporitelna
Iunie 1992: Master of Laws, Universitatea din Viena
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
