Trei grupuri europene care controlează 10% din sistemul bancar au picat testul european de stres

Volksbank - Austria, EFG Euro­bank şi ATE Bank - Gre­cia, suntcele trei grupuri fi­nanciare europene prezente pe piaţa localăcare nu au pro­mo­vat anul acesta testele de stres derulate deAutoritatea Bancară Europeană şi au ne­vo­ie de capital suplimentarînsumând 930 mil. euro.

Rata capitalului propriu de rang 1 (Core Tier 1 - capitalulraportat la riscul total) în­re­gistrată de cele trei bănci arcoborî până în 2012 sub pragul minim considerat vital de 5% îneventualitatea unei noi recesiuni sau al adâncirii crizeidatoriilor suverane.

Dintre băncile prezente pe piaţa româ­neas­că, grupul elen ATEBank s-ar afla în cea mai dificilă situaţie în cazul adânciriida­toriilor suverane. Rata capitalului propriu al băncii ar coborîla -0,8% până în 2012 pe baza scenariului testat de autorităţileeuro­pe­ne, ceea ce înseamnă că banca are nevoie de un capitalsuplimentar de 713 mil. euro pen­tru a ajunge la pragul minim de5%.

Grecii deţin pe plan local un jucător de talie mică, ATE BankRomânia, care avea ac­ti­ve de circa 440 mil. euro la sfârşitulanu­lui trecut şi o cotă de piaţă de sub 0,6%. De alt­fel, grupulelen intenţionează să vândă sub­sidiara din România până lasfârşitul anu­lui viitor în cadrul unui plan de restructurare.

Totodată, EFG Eurobank - care contro­lea­ză Bancpost, a nouabancă locală după ac­tive - a obţinut în urma testelor de stres orată a capitalului de rang 1 de 4,6%. Rezul­ta­tele se bazează pedatele financiare rapor­tate de grup la sfârşitul anului trecut,indi­ce­le urcând la 4,9% dacă sunt luate în consi­de­rare şimajorările de capital anunţate până la 30 aprilie 2011.

"Rezultatele nu iau în calcul provizioa­ne­le generice aleEurobank EFG, nici mă­su­rile planificate de bancă cu scopul dea-şi re­duce riscul. Luând în calcul măsurile ce au fost decise,anunţate şi sunt deja im­ple­men­tate, rata capitalului propriu derang 1, apli­când presupusul şoc sub stresul unui sce­nariu advers,se cifrează la 7,6%", au declarat reprezentanţii Eurobank.

Printre măsurile de restructurare adop­­tate de Eurobank senumără vânzarea sub­si­di­arei din Turcia, absorbţia companiei dein­ves­tiţii DIAS şi încheierea unui parnereiat cu austriecii de laRaiffeisen în Po­lonia. Pe piaţa românească, Eurobank avea lasfârşitul lui 2010 o expunere de 4,55 mld. euro.

La rândul lor, austriecii de la Volksbank au obţinut o rată acapitalului propriu de rang 1 de 4,5% în baza scenariului pesimistcreat de autorităţile europene, faţă de 6,4% la sfârşitul anuluitrecut. Austriecii se află deja într-un proces de restructurare aopera­ţiu­nilor.

Alte trei bănci cu prezenţă locală - Pi­raeus Bank, Millenniumşi Marfin - au trecut la limită testul de stres, obţinând un nivelal capitalului propriu de bază mai mic de 5,5%.

Dincolo de rezultatele tehnice privind ni­­velul capitaluluipropriu al băncilor, testele de stres relevă şi expunerile marilorgrupuri financiare pe fiecare ţară în parte, inclusiv expuneriletrecute în categoria "default". În cazul României, cea mai mareexpunere, de peste 20 mld. euro, este înregistrată de aus­tri­eciide la Erste, care deţin BCR.