♦ BNR a calculat pentru 2022 o scădere medie posibilă a capitalului sectorului bancar de aproape 5% după marcarea la piaţă a titlurilor de stat din portofoliu, dar procentul individual de scădere a capitalului la nivelul băncilor este cuprins între 0% şi 11% ♦ Concret, BNR a analizat impactul potenţial al creşterii randamentelor asupra portofoliului de titluri de stat evaluat la valoare justă al sectorului bancar românesc, în eventualitatea unui şoc de 250 de puncte de bază (pb) pentru expunerile în lei, respectiv de 200 pb pentru cele în euro ♦ BNR a analizat şi impactul total asupra activelor şi pasivelor senzitive la riscul de rata dobânzii ale sectorului bancar în acelaşi scenariu de evoluţie a randamentelor titlurilor de stat, astfel că, în medie, pierderea potenţială ar atinge 12,7% din fondurile proprii, impactul potenţial individual la nivelul băncilor fiind între -25,8% şi +7,9%, în funcţie de structura bilanţieră a băncilor şi ponderea titlurilor de stat deţinute.
Criza actuală din sistemul bancar american adusă de prăbuşirea Silicon Valley Bank (SVB) şi a altor bănci a produs o undă de şoc pe pieţele financiare internaţionale şi a adus în prim-plan şi problema pierderilor posibile ale băncilor ce pot fi cauzate de deţinerile de titluri de stat, în contextul creşterii dobânzilor.
Silicon Valley Bank, specializată pe finanţarea start-up-urilor, a fost nevoită să ia măsuri drastice odată cu retragerile masive de depozite, pentru a face rost de lichidităţi, şi a vândut în pierdere titluri de valoare, un portofoliu format în principal din titluri de trezorerie americane şi titluri garantate cu ipoteci.
