Bănci și Asigurări

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a renunţat la recomandarea ca băncile să nu acorde dividende pe perioada pandemiei, având în vedere nivelul consistent al rezervelor de capital

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a renunţat la recomandarea ca băncile să nu acorde dividende pe perioada pandemiei, având în vedere nivelul consistent al rezervelor de capital

Autor: Roxana Rosu

15.10.2021, 12:17 235

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) a decis să nu prelungească recomandările privind restricţiile legate de distribuirea de dividende de către bănci pe durata pandemiei COVID-19, având în vedere nivelul consistent al rezervelor de capital şi poziţia similară anunţată în iulie de Banca Centrală Europeană.

”Luând în considerare nivelul consistent al rezervelor de capital şi perspectivele operaţiunilor de distribuire de dividende în cazul instituţiilor de credit din România, este considerată oportună o revenire la o abordare de tip microprudenţial în ceea ce priveşte evaluarea adecvării capitalului şi a planurilor de distribuire de dividende. O astfel de abordare este susţinută şi de faptul că numărul instituţiilor de credit vizate este unul redus, iar diferenţele existente în situaţia financiară şi prudenţială a băncilor sunt importante, astfel încât o abordare de tip microprudenţial ar putea fi mai eficientă în contextul actual”,se arată în comunicatul CNSM.

Decizia vine după ce Banca Centrală Europeană a anunţat, în luna iulie 2021, că a decis să nu extindă după data de 30 septembrie 2021 recomandarea referitoare la restricţiile privind distribuirea de dividende.

Această decizie a fost adoptată ulterior publicării în data de 30 iunie 2021 a rezultatelor exerciţiului de testare la stres, din care a reieşit că sectorul bancar european are rezerve suficiente de capital pentru a face faţă unor şocuri adverse.

De asemenea, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) a adoptat o poziţie similară şi a decis neprelungirea termenului de aplicare a Recomandării CERS/2020/15 în şedinţa Consiliului general al CERS din 23 septembrie 2021.

Tot în şedinţa de vineri, 15 octombrie, CNSM recomandă BNR să majoreze rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0,5%, de la 0%, începând cu data de 17 octombrie 2022, ca urmare a accelerării dinamicii recente a creditului neguvernamental, înregistrată pe fondul depăşirii contracţiei economice severe suferite în contextul declanşării pandemiei, şi a persistenţei tensiunilor la nivelul echilibrelor macroeconomice.

Amortizorul anticiclic de capital are ca scop creşterea rezilienţei sectorului bancar la pierderile potenţiale induse de o creştere excesivă a creditării. Rata amortizorului anticiclic de capital, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc, determinată de instituţiile de credit care deţin expuneri din credite în România, trebuie să fie între 0 la sută şi 2,5 la sută, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale. În cazuri justificate, se poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5 la sută din valoarea totală a expunerii la risc.

Până la data de 17 octombrie 2022, în funcţie de condiţiile macro-economice şi de evoluţia activităţii de creditare, măsura recomandată poate face obiectul revizuirii la nivelul CNSM.

Potrivit Comitetului, în UE se observă o tendinţă de normalizare a politicii macroprudenţiale, după ce o serie de state membre au anunţat majorarea ratelor amortizorului anticiclic de capital, în vreme ce a fost adoptată renunţarea la restricţiile privind distribuirea dividendelor.
Valorile ridicate, peste media europeană, ale rezervelor voluntare de capital constituite de sectorul bancar şi ale indicatorilor de lichiditate permit conservarea capitalului, fără a influenţa oferta de creditare, în contextul înregistrării unei profitabilităţi robuste în ultimii ani.

Având în vedere menţinerea unor incertitudini încă ridicate cu privire la evoluţiile macroeconomice pe plan naţional şi internaţional, CNSM recomandă Băncii Naţionale continuarea monitorizării evoluţiei situaţiei economice şi a creditării.  

De asemenea, Comitetul recomandă BNR să impună, începând cu data de 1 ianuarie 2022, pe bază individuală sau consolidată, după caz, un amortizor de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecărei instituţii de credit identificate ca având un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 30 iunie 2021.

În cadrul acesteia se propune o nouă metodologie de calibrare a amortizorului O-SII. Rata amortizorului pentru fiecare bancă sistemică urmează a fi publicată pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2021.

Din Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) fac parte reprezentanţi ai BNR, ASF şi ai Guvernului, acesta fiind condus de guvernatorul BNR Mugur Isărescu.

Instituţia a fost înfiinţată în 2017 cu misiunea de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

AFACERI DE LA ZERO