BNR apreciază că rata creditelor neperformante din sistemul bancar şi gradul de acoperire cu provizioane reflectă o bună capacitate a băncilor de a gestiona riscurile, chiar şi în contextul economic incert actual, scenariile Băncii Nationale pentru 2023-2025 indicând un nivel de 5,6% al creditelor neperfomante la finalul intervalului sau de 10,3% într-o prognoză severă.
Cel mai recent exerciţiu de testare la stres a solvabilităţii instituţiilor de credit realizat de BNR atestă o rezilienţă adecvată a sectorului bancar local la nivel agregat, aspect datorat atât unei bune capacităţi operaţionale, în special în cazul băncilor de talie mare, cât şi unui nivel iniţial ridicat al solvabilităţii (decembrie 2022).
Exerciţiul acoperă un orizont de timp de trei ani (T1 2023 – T4 2025)95 şi cuprinde două scenarii macroeconomice dezvoltate intern (de bază şi advers).
Conform estimărilor, o serie de bănci (în general, de talie mică) nu ar avea capacitatea de a absorbi în integralitate potenţialele şocuri macroeconomice din cadrul scenariilor, urmând a înregistra un deficit până la finalul orizontului de prognoză. În general, rezultatele negative ale băncilor sunt determinate de înrăutăţirea accentuată a eficienţei operaţionale.
Scenariul de bază are un caracter relativ sever pentru începutul orizontului de timp prognozat, pe fondul persistenţei dezechilibrelor macroeconomice generate de contextul geopolitic curent (caracterizat de rate ale dobânzii relativ ridicate ca urmare a presiunilor inflaţioniste, incertitudini asociate a evoluţiilor pe plan internaţional, respectiv impactul implementării măsurilor de consolidare fiscală însă este prognozată o revenire spre sfârşitul orizontului de analiză.
În cadrul acestui scenariu, rata creditelor neperformante ar urma să crească până la nivelul de 5,6% (2025).
Al doilea scenariu, advers, ia în calcul o evoluţie pronunţat negativă, severitatea acestuia fiind asociată prelungirii dezechilibrelor macroeconomice pe un orizont de timp mai îndelungat, inclusiv ca urmare a persistenţei tensiunilor geopolitice, reflectate de un nivel ridicat al primei de risc.
În termeni cumulativi, creşterea economică pe orizontul 2023-2025 este una negativă, rata şomajului cunoscând o creştere cu 4,7 puncte procentuale. Acest scenariu presupune o diminuare accentuată a veniturilor nete din dobânzi, pe fondul creşterii cheltuielilor cu dobânzile asociate depozitelor la vedere. Reducerea eficienţei operaţionale face ca erodarea capitalului conform acestui scenariu să se producă într-un ritm alert.
Conform estimărilor, rata creditelor neperformante ar atinge 10,3% în anul 2025, în contextul unei contracţii a cererii totale, inclusiv pe fondul măsurilor de consolidare fiscală.
Cele mai afectate portofolii ar fi cele aferente expunerilor faţă de societăţi nefinanciare (cu precădere, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii), respectiv portofoliile de credite de consum. În pofida rezultatelor pronunţat negative, sectorul bancar ar putea continua activitatea de creditare în condiţiile respectării cerinţelor prudenţiale de capital. Totuşi, se remarcă anumite vulnerabilităţi în cazul instituţiilor de credit de talie mică.
Potrivit evaluărilor BNR, nicio bancă din România nu se încadrează în categoria de risc ridicat prin prisma ratei creditelor neperformante, 15 bănci situându-se în intervalul de risc scăzut, iar restul în intervalul de risc mediu.
La nivelul portofoliilor se remarcă o uşoară îmbunătăţire a indicatorului aferent creditelor acordate corporaţiilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii de aproximativ 40 puncte de bază, respectiv 20 puncte de bază faţă de finalul anului 2022, înregistrând o valoare a ratei creditelor neperformante de 3,6%, respectiv 4,1% (septembrie 2023).
În cazul creditelor pentru consum şi a celor ipotecare, se observă o uşoară deteriorare a indicatorului, crescând cu 20, respectiv 16 puncte de bază faţă de aceeaşi perioadă anului anterior.
