• Leu / EUR4.7798
  • Leu / GBP5.6747
  • Leu / USD4.3348
Eveniment

Adrian Vasilescu, BNR: Banii populaţiei strânşi în bănci nu pot fi lăsaţi în bătaia riscurilor

Adrian Vasilescu, BNR: Banii populaţiei strânşi în bănci nu pot fi lăsaţi în bătaia riscurilor

Autor: Adrian Vasilescu

27.12.2019, 00:02 17570

În vremurile noastre, pretutindeni în lume, nici ţările, nici guvernele, nici firmele, nici gospodăriile populaţiei şi, înainte de toate, nici băncile nu mai pot fi în siguranţă fără o percepere reală a tabloului riscurilor ce le-ar putea lovi la un moment dat. Şi, mai cu seamă, fără să proiecteze şi să construiască sisteme de apărare eficiente. Iar băncile, pretutindeni, motivul fiind acela că sunt instituţii care fac intermedieri financiare cu banii firmelor şi ai populaţiei, sunt supuse celor mai dure şi sofisticate reglementări privind strategiile de apărare împotriva riscurilor de toate felurile.  

Nevoia de stăvilare este chiar mai mare în România, unde întreaga creditare în monedă naţională este acum susţinută de bănci cu bani din economisirea internă. Iar aceşti bani, reprezentând în bună măsură agoniseala unei mase critice a populaţiei ţării, nu pot fi lăsaţi la întâmplare în bătaia riscurilor. Iată de ce Banca Naţională face periodic un tablou al riscurilor, o hartă deci, folosind evaluări multidisciplinare: calcule ale probabilităţilor, modelări bazate pe analize macroeconomice, statistice, sociologice, psihologice, istorice.

În general, este analizată realitatea în care băncile îşi desfăşoară în acest moment activitatea, fiind identificate şi clasificate riscurile posibile. Totodată,  este calculată forţa cu care ar putea fi lovite anumite bănci sau întregul sistem bancar. Şi, mai presus de toate, sunt proiectate strategii de contracarare a diferitelor riscuri, cu deosebire a celor asociate activelor bancare. În această categorie, a activelor bancare, fiind incluse creditele date de bănci, care la noi, în prezent, deţin cea mai mare pondere. Iar în ceea ce priveşte calitatea stăvilarelor ridicate de bănci, în calea riscurilor, erorile nu sunt admise.

Periodic, Banca Naţională supune băncile comerciale la teste de stres. Pentru a le diagnostica rezistenţa la şocuri. Aşa cum fabricanţii de automobile fac probele de rezistenţa pe terenuri dintre cele mai accidentate, şi băncile – care deseori lucrează sub presiunea unor şocuri puternice – sunt supuse unor simulări de rezistenţă la stres. Scopul fiind probarea comportamentului lor în împrejurări ieşite din comun. Notată fiind, desigur, pregătirea lor pentru reacţii adecvate în astfel de împrejurări, dacă acestea ar deveni realitate. Pentru că, astăzi, cele 36 de bănci din sistemul bancar chiar au de înfruntat o astfel de realitate. O sursă de riscuri fiind Legea dării în plată.

Curtea Constituţională, în toamna acestui an, a verificat pentru a doua oară legalitatea acestui act normativ, întărind cerinţa ca impreviziunea să fie constatată de către instanţele judecătoreşti. E cert aşadar: impreviziunea trebuie să fie, în toate cazurile, la latitudinea judecătoruluiDe reţinut însă că, în toate cazurile, judecătorul intervine după ce banca creditoare face contestaţie la solicitarea debitorului de a-i fi acceptată darea în plată, invocând o situaţie de impreviziune. De aici încolo, important este cât durează judecarea contestaţiei. Problema e spionoasă, fiindcă pentru orice credit ajuns în incapacitate de plată, dacă debitorul apelează la Legea dării în plată iar banca face contestaţie, pe durata judecării contestaţiei – şi nu de puţine ori durează ceva timp – vor fi calculate provizioane. Cu alte cuvinte, banca va calcula, potrivit legii, în raport cu cuantumul riscului, o sumă care să acopere eventuala pierdere. Sumă ce muşcă din profit. În plus, băncile sunt obligate să modifice, să mărească deci, în raport cu riscul asociat expunerilor specifice activităţii de creditare, cerinţa de capital.

Aici se impune o explicaţie. „Cerinţa de capital“, indicator de maximă importanţă în complexul deciziilor de prudenţă bancară, nu este măsurată la voia întâmplării. Indicatorul exprimă rezultatul unui calcul, care nu poate fi făcut decât aşa cum cere expres Regulamentul European 575/2013. Calculele sunt făcute  potrivit unor reguli stricte şi reprezintă un reper: nivelul efectiv la care raportăm capitalul unei bănci.

Prin urmare, în fiecare bancă, nivelul capitalului urcă sau scade nu faţă de însăşi valoarea pe care o are în sine, ci faţă de acest reper: cerinţa de capital. Reper care reprezintă expresia valorică a tuturor riscurilor cuantificabile – de creditare, de piaţă, operaţionale –, în calea cărora i se cere băncii să ridice stăvilare.

Pe măsură ce într-o bancă se adună mai multe riscuri evidente, cerinţa de capital creşte corespunzător. Iar Legea „dării în plată“, ori de câte ori este acţionată, produce inevitabil o majorare a cerinţei de capital, indicând cota până la care acţionarii băncii sunt obligaţi să urce capitalul. Desigur, pentru a acoperi pierderile previzionate.

 
CE SFATURI AI DA TÂNĂRULUI DE 21 DE ANI?

TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS

Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7798
Diferență: 0,0167
Ieri: 4.7790
Azi: 4.3348
Diferență: 0,5731
Ieri: 4.3101
Azi: 5.6747
Diferență: 0,2845
Ieri: 5.6586
Azi: 4.4707
Diferență: 0,4945
Ieri: 4.4487